Computing Black Scholes with uncertain volatility — a machine learning approach
- Standort
-
Deutsche Nationalbibliothek Frankfurt am Main
- Umfang
-
Online-Ressource
- Sprache
-
Englisch
- Erschienen in
-
In: Mathematics (2022) 10:3, 489. https://doi.org/10.3390/math10030489
- Klassifikation
-
Wirtschaft
- Ereignis
-
Veröffentlichung
- (wo)
-
Würzburg
- (wer)
-
Universität Würzburg
- (wann)
-
2023
- Urheber
-
Hellmuth, Kathrin
Klingenberg, Christian
- DOI
-
10.3390/math10030489
- URN
-
urn:nbn:de:bvb:20-opus-262280
- Rechteinformation
-
Der Zugriff auf das Objekt ist unbeschränkt möglich.
- Letzte Aktualisierung
-
25.03.2025, 13:52 MEZ
Datenpartner
Dieses Objekt wird bereitgestellt von:
Deutsche Nationalbibliothek. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.
Deutsche Nationalbibliothek. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.
Beteiligte
- Hellmuth, Kathrin
- Klingenberg, Christian
- Universität Würzburg
Entstanden
- 2023
Ähnliche Objekte (12)
Quanto pricing beyond Black-Scholes
Portfolio insurance and volatility : on the robustness of the Black-Scholes option pricing model
Convertible Bonds: Default Risk and Uncertain Volatility
Diffusion transformations, Black-Scholes equation and optimal stopping
Finite-Differenzen Verfahren für die Black-Scholes-Differentialgleichung
Die Optionspreisformel von Black und Scholes : Anwendungsmöglichkeiten u. Grenzen
Erweiterungen des Black-Scholes-Modells, Zins, Kreditrisiko und Statistik
The genesis of the Black-Scholes option pricing formula
Correcting the bias in the Practitioner Black-Scholes method
Black-Scholes theory for an underlying with multiple attractors
The genesis of the Black-Scholes option pricing formula
Black-Scholes theory for an underlying with multiple attractors
Quanto pricing beyond Black-Scholes
Portfolio insurance and volatility : on the robustness of the Black-Scholes option pricing model
Convertible Bonds: Default Risk and Uncertain Volatility
Diffusion transformations, Black-Scholes equation and optimal stopping
Finite-Differenzen Verfahren für die Black-Scholes-Differentialgleichung
Die Optionspreisformel von Black und Scholes : Anwendungsmöglichkeiten u. Grenzen
Erweiterungen des Black-Scholes-Modells, Zins, Kreditrisiko und Statistik
The genesis of the Black-Scholes option pricing formula
Correcting the bias in the Practitioner Black-Scholes method
Black-Scholes theory for an underlying with multiple attractors
The genesis of the Black-Scholes option pricing formula
Black-Scholes theory for an underlying with multiple attractors
Quanto pricing beyond Black-Scholes
Portfolio insurance and volatility : on the robustness of the Black-Scholes option pricing model
Convertible Bonds: Default Risk and Uncertain Volatility
Diffusion transformations, Black-Scholes equation and optimal stopping
Finite-Differenzen Verfahren für die Black-Scholes-Differentialgleichung
Die Optionspreisformel von Black und Scholes : Anwendungsmöglichkeiten u. Grenzen
Erweiterungen des Black-Scholes-Modells, Zins, Kreditrisiko und Statistik
The genesis of the Black-Scholes option pricing formula
Correcting the bias in the Practitioner Black-Scholes method
Black-Scholes theory for an underlying with multiple attractors
The genesis of the Black-Scholes option pricing formula