Hochschulschrift

Volatilitätsarbitrage und ein Markoff-Modell für CDOs

Standort
Deutsche Nationalbibliothek Frankfurt am Main
Umfang
Online-Ressource
Sprache
Deutsch
Anmerkungen
Kaiserslautern, Techn. Univ., Diss., 2009

Schlagwort
Arbitrage ; Volatilität ; Erwartungswert-Varianz-Ansatz ; CDO ; Derivat ; Ito ; Kiyoshi ; Markov-Prozess

Urheber

URN
urn:nbn:de:hbz:386-kluedo-23350
Rechteinformation
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Letzte Aktualisierung
25.03.2025, 13:43 MEZ

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Objekttyp

  • Hochschulschrift

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