Monografie
Innovative Techniken und Algorithmen im Bereich Computational-Finance und Risikomanagement
- Sprache
-
Deutsch
- Anmerkungen
-
Kaiserslautern, Technische Universität Kaiserslautern, Diss., 2012
- Identifier
-
1027515584
Thema
Finanzmathematik; Wirtschaftsinformatik; Optionspreistheorie; Risiko; Hochschulschrift
Beteiligte Personen und Organisationen
- URN
- Rechteinformation
-
Der Zugriff auf das Objekt ist unbeschränkt möglich.
- Letzte Aktualisierung
-
26.01.2023, 13:53 MEZ
Objekttyp
- Monografie
Beteiligte
Ähnliche Objekte (12)
Innovative Techniken und Algorithmen im Bereich computational finance und Risikomanagement
Four Generations of Asset Pricing Models and Volatility Dynamics
Option valuation, optimization and excursions of commodity indices
Some new aspects of optimal portfolios and option pricing
The binomial approach to option valuation : getting binomial trees into shape
American-style Option Pricing and Improvement of Regression-based Monte Carlo Methods by Machine Learning Techniques
Stochastic optimization in finance and life insurance : applications of the Martingale method
Model-based fault diagnosis and fault-tolerant control for a nonlinear electro-hydraulic system = Modellbasierte Fehlerdiagnose und fehlertolerante Regelung für ein nichtlineares elektrohydraulisches System
Bermuda-Put-Optionen nach Geske und Johnson: Konvergenzanalyse und Zusammenhang mit amerikanischen Put-Optionen
Applications of Computational Topology to the Visualization of Scalar Fields
Online Monitoring and Computational Steering of Massive Parallel CFD Simulations
Neue Aspekte der Portfolio-Optimierung und der Modellierung von Bondindizes
Innovative Techniken und Algorithmen im Bereich computational finance und Risikomanagement
Four Generations of Asset Pricing Models and Volatility Dynamics
Option valuation, optimization and excursions of commodity indices
Some new aspects of optimal portfolios and option pricing
The binomial approach to option valuation : getting binomial trees into shape
American-style Option Pricing and Improvement of Regression-based Monte Carlo Methods by Machine Learning Techniques
Stochastic optimization in finance and life insurance : applications of the Martingale method
Model-based fault diagnosis and fault-tolerant control for a nonlinear electro-hydraulic system = Modellbasierte Fehlerdiagnose und fehlertolerante Regelung für ein nichtlineares elektrohydraulisches System
Bermuda-Put-Optionen nach Geske und Johnson: Konvergenzanalyse und Zusammenhang mit amerikanischen Put-Optionen
Applications of Computational Topology to the Visualization of Scalar Fields
Online Monitoring and Computational Steering of Massive Parallel CFD Simulations
Neue Aspekte der Portfolio-Optimierung und der Modellierung von Bondindizes
Innovative Techniken und Algorithmen im Bereich computational finance und Risikomanagement
Four Generations of Asset Pricing Models and Volatility Dynamics
Option valuation, optimization and excursions of commodity indices
Some new aspects of optimal portfolios and option pricing
The binomial approach to option valuation : getting binomial trees into shape
American-style Option Pricing and Improvement of Regression-based Monte Carlo Methods by Machine Learning Techniques
Stochastic optimization in finance and life insurance : applications of the Martingale method
Model-based fault diagnosis and fault-tolerant control for a nonlinear electro-hydraulic system = Modellbasierte Fehlerdiagnose und fehlertolerante Regelung für ein nichtlineares elektrohydraulisches System
Bermuda-Put-Optionen nach Geske und Johnson: Konvergenzanalyse und Zusammenhang mit amerikanischen Put-Optionen
Applications of Computational Topology to the Visualization of Scalar Fields
Online Monitoring and Computational Steering of Massive Parallel CFD Simulations