Volatilitätsschätzung und -prognose mit ARCH- und GARCH-Modellen : eine empirische Analyse des deutschen Aktienmarktes
- Location
-
Deutsche Nationalbibliothek Frankfurt am Main
- ISBN
-
9783836457361
- Dimensions
-
24 cm
- Extent
-
VII, 110 S.
- Language
-
Deutsch
- Notes
-
graph. Darst.
Hergestellt on demand. - Literaturverz. S. 108 - 110
- Keyword
-
Volatilität
Aktienmarkt
ARCH-Prozess
GARCH-Prozess
Deutschland
- Event
-
Veröffentlichung
- (where)
-
Saarbrücken
- (who)
-
VDM Verlag Dr. Müller
- (when)
-
[2008?]
- Creator
- Table of contents
- Rights
-
Bei diesem Objekt liegt nur das Inhaltsverzeichnis digital vor. Der Zugriff darauf ist unbeschränkt möglich.
- Last update
-
11.03.2025, 11:37 AM CET
Data provider
This object is provided by:
Deutsche Nationalbibliothek. If you have any questions about the object, please contact the data provider.
Deutsche Nationalbibliothek. If you have any questions about the object, please contact the data provider.
Associated
- Islami, Mevlud
- Kelmendi, Granit
- VDM Verlag Dr. Müller
Time of origin
- [2008?]
Other Objects (12)
Über funktionale ARCH- und GARCH-Zeitreihen
Ist die Hebelwirkung der Grund für Asymmetrie in ARCH- und GARCH-Modellen?
Ist die Hebelwirkung der Grund für Asymmetrie in ARCH- und GARCH-Modellen?
ARCH-, GARCH-Modelle und deterministisches Chaos : eine empirische Analyse von Renditezeitreihen des Swiss-Market-Index (SMI) vorgelegt von Yves Gadient
Volatilitätsprognose mit Faktor-GARCH-Modellen : eine empirische Studie für den deutschen Aktienmarkt
GARCH-Prozesse als Modelle für Devisenkurse
Bayessche Betrachtung von erweiterten GARCH-Modellen
Modellierung von Kapitalmarktrenditen mittels asymmetrischer GARCH-Modelle
Modellierung von Kapitalmarktrenditen mittels asymmetrischer GARCH-Modelle
Optimale Strategien zum Management von Elektrizitätsrisiken mit Futures : eine empirische Analyse mit multivariaten GARCH-Modellen
Optimal multi-step-ahead prediction of ARCH/GARCH models and NoVaS transformation
Multivariate GARCH models
Über funktionale ARCH- und GARCH-Zeitreihen
Ist die Hebelwirkung der Grund für Asymmetrie in ARCH- und GARCH-Modellen?
Ist die Hebelwirkung der Grund für Asymmetrie in ARCH- und GARCH-Modellen?
ARCH-, GARCH-Modelle und deterministisches Chaos : eine empirische Analyse von Renditezeitreihen des Swiss-Market-Index (SMI) vorgelegt von Yves Gadient
Volatilitätsprognose mit Faktor-GARCH-Modellen : eine empirische Studie für den deutschen Aktienmarkt
GARCH-Prozesse als Modelle für Devisenkurse
Bayessche Betrachtung von erweiterten GARCH-Modellen
Modellierung von Kapitalmarktrenditen mittels asymmetrischer GARCH-Modelle
Modellierung von Kapitalmarktrenditen mittels asymmetrischer GARCH-Modelle
Optimale Strategien zum Management von Elektrizitätsrisiken mit Futures : eine empirische Analyse mit multivariaten GARCH-Modellen
Optimal multi-step-ahead prediction of ARCH/GARCH models and NoVaS transformation
Multivariate GARCH models
Über funktionale ARCH- und GARCH-Zeitreihen
Ist die Hebelwirkung der Grund für Asymmetrie in ARCH- und GARCH-Modellen?
Ist die Hebelwirkung der Grund für Asymmetrie in ARCH- und GARCH-Modellen?
ARCH-, GARCH-Modelle und deterministisches Chaos : eine empirische Analyse von Renditezeitreihen des Swiss-Market-Index (SMI) vorgelegt von Yves Gadient
Volatilitätsprognose mit Faktor-GARCH-Modellen : eine empirische Studie für den deutschen Aktienmarkt
GARCH-Prozesse als Modelle für Devisenkurse
Bayessche Betrachtung von erweiterten GARCH-Modellen
Modellierung von Kapitalmarktrenditen mittels asymmetrischer GARCH-Modelle
Modellierung von Kapitalmarktrenditen mittels asymmetrischer GARCH-Modelle
Optimale Strategien zum Management von Elektrizitätsrisiken mit Futures : eine empirische Analyse mit multivariaten GARCH-Modellen
Optimal multi-step-ahead prediction of ARCH/GARCH models and NoVaS transformation