- Sprache
-
Deutsch
- Umfang
-
III, 257 Seiten, Seite V-XXII
- Maße
-
30 cm
- Anmerkungen
-
Diagramme
Technische Universität Chemnitz, Dissertation, 2016
- Standort
-
Deutsche Nationalbibliothek Frankfurt am Main
- Schlagwort
-
Portfolio Selection
Index-Partizipationsschein
Kapitalanlage
Aktienindex
Deutschland
Japan
USA
- Urheber
-
Schmidl, Norman
- Ereignis
-
Veröffentlichung
- (wo)
-
Chemnitz
- (wann)
-
[2016]
- Inhaltsverzeichnis
- Rechteinformation
-
Bei diesem Objekt liegt nur das Inhaltsverzeichnis digital vor. Der Zugriff darauf ist unbeschränkt möglich.
- Letzte Aktualisierung
-
11.03.2025, 12:30 MEZ
Datenpartner
Dieses Objekt wird bereitgestellt von:
Deutsche Nationalbibliothek. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.
Deutsche Nationalbibliothek. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.
Objekttyp
- Hochschulschrift
Beteiligte
- Schmidl, Norman
Entstanden
- [2016]
Ähnliche Objekte (12)
Optimal portfolios for executive stockholders
Portfolio optimization under partial information : computation of optimal portfolio strategies
Optimal portfolios with bounded downside risks
Crash hedging strategies and optimal portfolios
Optionspreise und optimale Portfolios auf unvollständigen Kapitalmärkten
Optimal portfolio management in highly volatile markets
Properties of optimal portfolio weights and their characteristics
Essays on model combination and optimal portfolio choice
Some new aspects of optimal portfolios and option pricing
Essays on optimal carbon pricing and life cycle portfolio choice
Optimale Sachinvestitionsprogramme mit Hilfe der Portfolio-Selection-Technik und der Investitionsrechnung
Portfolio selection : die Grundlagen der optimalen Portfolio-Auswahl
Optimal portfolios for executive stockholders
Portfolio optimization under partial information : computation of optimal portfolio strategies
Optimal portfolios with bounded downside risks
Crash hedging strategies and optimal portfolios
Optionspreise und optimale Portfolios auf unvollständigen Kapitalmärkten
Optimal portfolio management in highly volatile markets
Properties of optimal portfolio weights and their characteristics
Essays on model combination and optimal portfolio choice
Some new aspects of optimal portfolios and option pricing
Essays on optimal carbon pricing and life cycle portfolio choice
Optimale Sachinvestitionsprogramme mit Hilfe der Portfolio-Selection-Technik und der Investitionsrechnung
Portfolio selection : die Grundlagen der optimalen Portfolio-Auswahl
Optimal portfolios for executive stockholders
Portfolio optimization under partial information : computation of optimal portfolio strategies
Optimal portfolios with bounded downside risks
Crash hedging strategies and optimal portfolios
Optionspreise und optimale Portfolios auf unvollständigen Kapitalmärkten
Optimal portfolio management in highly volatile markets
Properties of optimal portfolio weights and their characteristics
Essays on model combination and optimal portfolio choice
Some new aspects of optimal portfolios and option pricing
Essays on optimal carbon pricing and life cycle portfolio choice
Optimale Sachinvestitionsprogramme mit Hilfe der Portfolio-Selection-Technik und der Investitionsrechnung