Monografie

Is tail risk priced in credit default swap premia?

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Sprache
Englisch
Identifier
1109055870

Reihe
Discussion Paper / SFB 823; 24/2013

Thema
Collateralized debt obligation; Kreditderivat; Betafaktor; Börsenkrach; Finanzkrise; Kapitalmarkt; Ökonometrisches Modell; :z Geschichte 2004-2010; Europa

Beteiligte Personen und Organisationen

URN
Rechteinformation
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Letzte Aktualisierung
26.01.2023, 13:58 MEZ

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